美国债市:国债涨跌互见 美联储官员讲话刺激收益率曲线陡化

  美国国债周五收盘涨跌不一,但幅度不大。短端收益率略微下降,远端收益率在30年期带领下走高,30年期上升2个基点。上午时段的期货大宗交易给短债带来压力,不过在美联储官员Waller表示如果就业市场恶化则可能有必要再降息50基点之后,曲线陡化走势恢复。

  • 纽约时间下午3点过后不久,2年期国债收益率下降约1个基点,2s10s和5s30s收益率差扩大约2个基点
  • 10年期国债收益率约为3.72%,上升大约1个基点;英国和德国10年期国债收益率也有类似涨幅
  • 50万美元/DV01的SOFR期货交易给短债造成压力;84.5万美元/DV01的超长期债券期货卖盘令远端债券承压
  • Waller的讲话刺激短债反弹,也令曲线恢复陡化走势。推动2s10s和5s30s收益率差达到日内最大;Waller还表示假如通胀过低,也会提升降息50个基点的可能性
  • 在尾盘时,美联储会期对应的OIS合约隐含11月政策会议降息大约36基点;11和12月会议总计73基点,周四收盘时为71基点
  • 美东时间下午3:10
    • 2年期国债收益率下跌0.9个基点,报3.5721%
    • 5年期国债收益率基本持平,报3.4822%
    • 10年期国债收益率上涨1.1个基点,报3.7243%
    • 30年期国债收益率上涨1.8个基点,报4.0682%
    • 5年和30年期国债收益率差上升约1.8个基点,报58.42个基点
    • 2年和10年期国债收益率差上升约2.2个基点,报15.01个基点
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